基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册）资源介绍包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。包含了数据案例：以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本，运用分位数回归，引入状态变量，构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型。
